Modelos de riesgo para el Risk Management

05/28/2018
Alejandro Riveros
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Existe una creciente necesidad de que las instituciones financieras cuenten con modelos sólidos que puedan medir y controlar con precisión el riesgo, detectar y prevenir de manera proactiva el fraude y evaluar de manera efectiva la reserva de capital. Estos modelos contribuyen a la Gestión de Riesgos y su correcto funcionamiento.

El fallo del modelo puede ser catastrófico para la situación financiera de una empresa. Las restricciones impuestas por las revisiones regulatorias anuales y las enormes pérdidas financieras como resultado de decisiones basadas en modelos inexactos están llevando a las instituciones financieras a reevaluar cómo desarrollan, validan y actualizan los modelos que utilizan para evaluar riesgos de crédito, riesgos de mercado y riesgos operacionales.

La evaluación precisa de la exposición al riesgo de un banco requiere una comprensión profunda de la interacción compleja y dinámica de un gran número de variables y la capacidad de incorporar continuamente estos hallazgos en sus modelos. Las soluciones analíticas convencionales están saturadas por la complejidad de los datos y han alcanzado sus límites prácticos. 

Enfoques actuales para el desarrollo, validación y mejora del modelo de riesgo

Modelos e inventario

Un modelo es un método cuantitativo, sistema o enfoque que se aplica de forma estadística, económica, financiera o con teorías matemáticas, técnicas y supuestos para procesar datos de entrada en estimaciones cuantitativas.

El inventario de modelo de riesgo es un repositorio centralizado de todos los modelos que se utilizan dentro del banco y es una parte central de las revisiones de supervisión. El momento de creación de dicho inventario es visto como un desafío para los bancos debido a varias razones:

  • La definición del modelo a veces es poco clara en un banco.
  • Tradicionalmente, cada línea de negocio en un banco ha estado construyendo y administrando sus propios modelos con sus propias definiciones, en respectivos sitios y es difícil iniciar sesión en el modelo de repositorio centralizado.

Modelos de Riesgo

El modelo de riesgo se define como el riesgo de pérdida derivado de decisiones basadas en resultados e informes del modelo incorrectos o mal utilizados.El modelo de riesgo no sistemático puede evolucionar principalmente a partir de cuatro fuentes, teniendo en cuenta el ciclo de vida del modelo:

  • Errores de modelo. Los errores de modelo surgen principalmente en forma de modelos que contiene errores matemáticos o suposiciones que son engañosas o inapropiadas.
  • Errores de datos. La calidad de los resultados del modelo y, por lo tanto, las decisiones que tomamos en base a ellos depende de los datos que se incorporan a dichos modelos.
  • Errores de implementación.
  • Errores de uso. Un modelo puede ser matemáticamente correcto, con supuestos correctos y técnicamente robustos, y seguir siendo utilizado de manera inapropiada, introduciendo así riesgo del modelo en el último tramo del ciclo de vida del modelo.

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