Stress testing y análisis de escenarios en la Gestión de Riesgos

por Alejandro Riveros
30/04/19
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El stress testing es una metodología fundamental de gestión de riesgos y del mantenimiento adecuado de los recursos financieros de las entidades aseguradoras. Este tipo de herramientas supone una contribución para identificar y cuantificar el impacto de diferentes escenarios en las expectativas financieras futuras de las aseguradoras.

Las pruebas de stress son un método para analizar lo que podría ocurrir en determinados escenarios y, por tanto, no se utiliza como una herramienta de predicción. El término stress testing incluye pruebas de sensibilidad y el análisis de escenarios. Ambos están basados en el análisis del impacto de escenarios adversos improbables, pero no imposibles. Estas pruebas pueden ser financieras, operativas, legales o cualquier otro riesgo que pueda tener un impacto financiero en la aseguradora.

Además, existen dos tipos básicos de escenarios: los históricos y los hipotéticos. Ambos son totalmente válidos y complementarios:

  • Los escenarios históricos reflejan cambios en los factores de riesgo que ocurrieron en el pasado.
  • Los escenarios hipotéticos utilizan una estructura de eventos que todavía no se han producido.

Cabe señalar que para realizar este tipo de pruebas no solamente se necesita personal capacitado y tecnología apropiada, sino también el trabajo conjunto de varias unidades de cada aseguradora, como la gerencia de riesgos, el área financiera, actuarial y la participación de las áreas de negocio, la visión de consultores, auditores, reaseguradores, agencias de rating y supervisores.

Cada entidad aseguradora considera su propio perfil de riesgos específico y la complejidad de su modelo de negocio, lo que llevará a tipos de pruebas muy diferentes entre cada una. Para ser más concretos, los factores de riesgo siguientes pueden ser usados como guía general de lo que una entidad aseguradora podría considerar en el momento de desarrollar su pruebas de stress:

Riesgos a nivel entidad u organización:

Riesgos sistémicos:

  • Riesgo legal y jurisdiccional.
  • Riesgos de cambios en el mercado.
  • Riesgos sistémicos.

Información extraída del webinar impartido por Daniel José María Caridad López del Río.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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