La simulación Monte Carlo con @Risk para la Gestión de Riesgos

por Alejandro Riveros
17/07/18
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El software @Risk permite a la Gestión de Riesgos incorporar la contemplación del riesgo en el modelo de estimación de costos base. El riesgo es la desviación del caso base, ya sea de forma negativa o positiva. @Risk permite incorporar la simulación Monte Carlo al análisis de riesgos.

@Risk y la simulación Monte Carlo para la Gestión de Riesgos

La simulación Monte Carlo convierte cada una de las variables en distribuciones de probabilidad. Esta simulación obtiene una muestra por cada iteración que entra en el modelo de cálculo y genera unas salidas. Posteriormente, se crea con esos datos un histograma de salidas. Con la finalización de la simulación se obtiene un rango, con resultados que están acompañados de la probabilidad (porcentaje) de culminar el proyecto con éxito.

El valor añadido de estos modelos radica en la posibilidad de analizar la probabilidad de incidencia de aspectos como los costos o el tiempo en los proyectos. También permite hacer un análisis sobre qué variables implican un mayor riesgo. Con la Gestión de Riesgos en @Risk, el enfoque y la disposición de los recursos se realiza en función de los datos proporcionados por ese análisis.

Para la estimación de costos, se recomienda la elección de la distribución PERT (mínimo, más probable y máximo) o AltPert (lower, mean, upper, %) en la herramienta @Risk. El número de iteraciones dependerá de la convergencia que se desee tener. Un modelo prototipo puede realizarse con 1000 iteraciones; uno de revisión de calidad, entre 2000 y 5000 iteraciones; y uno para la toma de decisiones, entre 10000 y 20000 iteraciones.

El registro de riesgos supone un complemento a lo expuesto anteriormente. Se trata de una representación de los riesgos principales, con sus dos componentes principales: probabilidad e impacto. Al finalizar la simulación, @Risk proporciona el impacto total de los riesgos de forma similar a la estimación de costos o tiempo.

Con @Risk se puede sumar el impacto de riesgos a cada una de las iteraciones del modelo, para conocer el coste o tiempo total del proyecto con riesgos.

Información extraída del webinar impartido por Gustavo Vinueza para EALDE Business School.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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