La simulación Monte Carlo con @Risk para la Gestión de Riesgos

07/17/2018
Alejandro Riveros
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El software @Risk permite a la Gestión de Riesgos incorporar la contemplación del riesgo en el modelo de estimación de costos base. El riesgo es la desviación del caso base, ya sea de forma negativa o positiva. @Risk permite incorporar la simulación Monte Carlo al análisis de riesgos.

@Risk y la simulación Monte Carlo para la Gestión de Riesgos

La simulación Monte Carlo convierte cada una de las variables en distribuciones de probabilidad. Esta simulación obtiene una muestra por cada iteración que entra en el modelo de cálculo y genera unas salidas. Posteriormente, se crea con esos datos un histograma de salidas. Con la finalización de la simulación se obtiene un rango, con resultados que están acompañados de la probabilidad (porcentaje) de culminar el proyecto con éxito.

El valor añadido de estos modelos radica en la posibilidad de analizar la probabilidad de incidencia de aspectos como los costos o el tiempo en los proyectos. También permite hacer un análisis sobre qué variables implican un mayor riesgo. Con la Gestión de Riesgos en @Risk, el enfoque y la disposición de los recursos se realiza en función de los datos proporcionados por ese análisis.

Para la estimación de costos, se recomienda la elección de la distribución PERT (mínimo, más probable y máximo) o AltPert (lower, mean, upper, %) en la herramienta @Risk. El número de iteraciones dependerá de la convergencia que se desee tener. Un modelo prototipo puede realizarse con 1000 iteraciones; uno de revisión de calidad, entre 2000 y 5000 iteraciones; y uno para la toma de decisiones, entre 10000 y 20000 iteraciones.

El registro de riesgos supone un complemento a lo expuesto anteriormente. Se trata de una representación de los riesgos principales, con sus dos componentes principales: probabilidad e impacto. Al finalizar la simulación, @Risk proporciona el impacto total de los riesgos de forma similar a la estimación de costos o tiempo.

Con @Risk se puede sumar el impacto de riesgos a cada una de las iteraciones del modelo, para conocer el coste o tiempo total del proyecto con riesgos.

Información extraída del webinar impartido por Gustavo Vinueza para EALDE Business School.

Sobre el autor: Alejandro Riveros

Publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Experiencia en el sector empresarial y en importantes equipos políticos en Colombia. Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España.
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