Funcionalidades del análisis de riesgos con la simulación Montecarlo

por Nuria Estruga
12/05/21
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La gestión de riesgos durante la dirección de proyectos es clave para garantizar el éxito y no encontrarse con situaciones que puedan causar grandes pérdidas económicas. Para ello, existen diferentes métodos de análisis de riesgos, entre ellos el de Montecarlo.

Qué es el método Montecarlo en análisis de riesgos

El análisis de riesgos con el método Montecarlo consiste en una simulación de diferentes variables para poder analizar y medir cuantitativamente los riesgos que pueden aparecer durante el proyecto. Es una de las formas más útiles que tiene un equipo dedicado a la dirección de proyectos para poder valorar una inversión.

Actualmente muchos proyectos fracasan porque solamente basan sus estrategias en suposiciones, sin analizar detalladamente los riesgos implícitos en sus actividades. Si se miden y cuantifican las posibles amenazas, es más fácil evitarlas o mitigar su impacto.

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Breve historia del método de análisis de riesgos Montecarlo

El método o simulación de Montecarlo en análisis de riesgos surgió en 1946 con los matemáticos Stanislaw Ulam y John von Neumann. La idea inicial se le ocurrió a Ulam mientras jugaba al juego del solitario y observando que el juego requería de realizar pruebas con múltiples cartas para poder estimar diferentes resultados en la partida. En ese momento, vio que se podía aplicar este tipo de análisis a su trabajo en el campo de la energía nuclear.

Ventajas del uso de Montecarlo para analizar riesgos

Básicamente, el método Montecarlo de simulación sirve para predecir intentando imitar el comportamiento de una acción y como podría evolucionar. Este método proporciona una gran cantidad de posibles escenarios en muy poco tiempo.

Este método en análisis de riesgos es directo y flexible. Además, gracias a la simulación se permiten formular condiciones extremas para observar cómo se podría hacer frente a la situación. No interfiere en la realidad y permite estudiar los problemas y las diferentes variables que lo provocan.

Por qué analizar riesgos con un método cuantitativo?

Entre las muchas ventajas de usar el análisis de riesgos con el método Montecarlo, cabe destacar las siguientes:

  • Identificar y cuantificar proactivamente los riesgos logrando definir las oportunidades en la toma de decisiones.
  • Comprender el alcance de la toma de cierto tipo de decisiones.
  • Descubrir las variables y elementos que más pueden afectar al resultado después de tomar una decisión.
  • Poder visibilizar el nivel de riesgo que la organización puede llegar a asumir.
  • Determinar e identificar los tipos de riesgos se prefieren evitar.
  • Poder descubrir las oportunidades que llevarán el proyecto al éxito.

Aplicaciones del método Montecarlo

El método de análisis de riesgos Montecarlo se puede aplicar a diferentes sectores y proyectos, siempre y cuando sea necesario un análisis cuantitativo de riesgos.

Se puede aplicar una simulación Montecarlo en presupuestos, estimación de costes, previsiones de ventas, cobertura FOREX, cálculos del ROI, lanzamiento de nuevos productos, etc.  También se puede aplicar en seguros, a la entrada a nuevos mercados o a la gestión de la calidad.

Programas para la gestión de riesgos con Montecarlo

Una de las formas de poder crear simulaciones con el método Montecarlo es utilizando softwares como Microsfot Project, @Risk o Cristal Ball. Estos programas permiten simular cronogramas de trabajo de forma totalmente dinámica y poder analizar los riesgos siguiendo la evolución.

Gracias a las nuevas tecnologías informáticas se ha facilitado la toma de decisiones al tener valoraciones de riesgo y predicciones muy cercanas a la realidad.

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Sobre el autor

Nuria tiene un Máster en Marketing de la Universitat Autònoma de Barcelona y un Máster en Marketing Digital y Community Management del Instituto Internacional de Marketing. Se considera una nómada digital, y ayuda a las empresas a posicionarse en www.nuriaestruga.com
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