El riesgo de liquidez bancario según los acuerdos de Basilea III

por Alejandro Riveros
11/02/20
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El riesgo de liquidez bancario se produce cuando una entidad financiera no puede atender las peticiones de reembolso y liquidación de sus clientes. Todo ello, porque el banco no tiene reservas líquidas suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. La Gestión de Riesgos de liquidez es por tanto vital para un banco. Tras la crisis global de 2008 un comité internacional estableció los acuerdos de Basilea III, que fijan nuevas formas de abordar este riesgo de liquidez bancario.

El objetivo de estos acuerdos es mejorar la capacidad de resistencia de las entidades financieras ante perturbaciones de liquidez. Para ello busca realizar un ajuste más estrecho del perfil de vencimiento de los flujos de entrada y salida a la reserva de activos líquidos de alta calidad.

Estándares de Basilea III para abordar el riesgo de liquidez

El acuerdo de Basilea III crea dos nuevos estándares, vigentes al menos hasta 2019. El primer estándar es denominado coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés). Con él se pretende aumentar las reservas de activos líquidos de alta calidad. De esta forma las entidades de crédito pueden soportar situaciones de estrés bien definidas que se prolonguen durante un mes.

Por otro lado, el segundo estándar, denominado coeficiente de financiación estable neta (NSFR), tiene un carácter más estructural y a largo plazo. Con él se pretende asegurar una financiación más estable mediante pasivos a medio o largo plazo y así afrontar condiciones de estrés más prolongadas. Ambos estándares se complementan con una serie de herramientas para el seguimiento de la exposición por riesgo de liquidez y el intercambio de información entre supervisores.

Estos estándares fueron considerados estrictos por analistas y entidades financieras. Si bien, su implementación ha sido paulatina a lo largo de los años.

Riesgos estructurales y rentabilidad en las entidades financieras

Para la gestión de los riesgos estructurales y de la planificación financiera en las entidades, se emplea los procedimientos llamados ALM (Asset Liabilities Management).  Se trata de un conjunto de técnicas para asegurar una correcta toma de decisiones de inversión y financiación. Siempre teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los distintos componentes del balance y fuera del balance. Dentro del análisis ALM se incluyen los riesgos de tipos de interés, los riesgos de liquidez y los riesgos de tipo de cambio.

En cuanto a la rentabilidad, las entidades bancarias cuentan con un objetivo de beneficio para repartir entre sus accionistas. Si bien, la actividad lucrativa de los bancos está limitada por la necesidad de liquidez para hacer frente a las demandas de dinero de sus depositantes y la solvencia. De esta forma, el valor de realización de sus activos no debe ser inferior al valor de sus depósitos.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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