Mejores prácticas para la Gestión de Riesgos de liquidez

por Alejandro Riveros
19/04/18
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Una serie de herramientas y metodologías son utilizadas comúnmente por las instituciones financieras en el manejo del riesgo de liquidez. En vista de los acontecimientos recientes, sin embargo, algunas de estas técnicas pueden necesitar ser re-evaluadas y complementadas con enfoques que puedan aportar mayor profundidad y precisión al proceso de Gestión de Riesgos.

Una investigación comparativa de diversas metodologías analíticas revela que el medio más eficaz para aliviar el riesgo de liquidez es aplicar el análisis cuantitativo dentro de un marco estocástico (versus determinista), obteniendo los mismos beneficios que se han visto a lo largo de los años en áreas como el mercado y el riesgo crediticio.

Escenarios de estrés integrados

El riesgo de liquidez tiene algunas características especiales que lo diferencian del mercado y del riesgo crediticio. Por ejemplo, el riesgo de liquidez tiene una probabilidad baja de ocurrencia, y al mismo tiempo potencialmente puede tener consecuencias extremas para la estabilidad de una empresa.

Las tensiones inesperadas a la liquidez pueden ser firme-específicas y pueden resultar de la reducción de fuentes de financiamiento debido a una pérdida de reputación. Las presiones también pueden tener características industriales o sistémicas, afectando a las empresas incluso si no tienen participación directa en la actividad de tomar riesgos. En todos los casos, las instituciones financieras pueden estar expuestas a riesgos extremos si no se preparan para situaciones de emergencia.

Es fundamental tener un claro entendimiento de que las prácticas y procedimientos ordinarios para un flujo exhaustivo de operaciones en contextos normales, no importa cuán ordenada y eficaz, no pueden ser considerados de ninguna manera suficientes para asegurar que la liquidez sea adecuada para la empresa estabilidad y supervivencia, incluso en el corto plazo.

Énfasis en el análisis cuantitativo

Mientras que el uso de enfoques cuantitativos sofisticados, tanto en condiciones normales como de estrés, son ampliamente aceptados para el riesgo de mercado y crédito, lo mismo no es válido para la gestión del riesgo de liquidez, a pesar del hecho de que el riesgo de liquidez puede tener más graves consecuencias.

De hecho, los reguladores locales en general no exigen explícitamente a los bancos que utilicen métodos cuantitativos sofisticados para gestionar sus posiciones de liquidez. Los reguladores han hecho declaraciones tales como:

  • Los bancos deben definir supuestos sobre el comportamiento futuro de los activos y pasivos en la construcción de sus escaleras de madurez
  • La liquidez debe ser analizada utilizando una variedad de escenarios que-si
  • Las exposiciones de liquidez deben estar sujetas a pruebas periódicas de esfuerzo para evaluar el impacto de eventos adversos poco probables en la estabilidad del Banco
  • Los bancos deben tener en su lugar planes de contingencia que les permitan hacer frente con prontitud a la escasez de liquidez imprevista

La falta de enfoques cuantitativos estandarizados del riesgo de liquidez se relaciona en parte con su naturaleza fundamental. El riesgo de liquidez es difícil de cuantificar en un solo número que representa una visión exacta y comprensiva de la misma. Algunos intentos se han hecho a través de ratios, pero hasta ahora esto no se ha convertido en un enfoque estándar, como se puede ver al comparar los diferentes.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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