Los nuevos modelos actuariales para la Gestión de Riesgos se dividen en un sistema de tres pilares: cuantitativo, autoevaluación y reporting. El perfil de riesgos debe contemplar el apetito al riesgo, su tolerancia y sus límites.

Sistema de tres pilares de los modelos actuariales para la Gestión de Riesgos

Los tres pilares del sistema de los modelos actuariales son los siguientes:

• Cuantitativo. En el primer pilar se realizan los cálculos sobre los riesgos asegurables. Se trata de qué riesgos tenemos, cómo se calculan y cómo impactan.
• Autoevaluación. El segundo pilar hace referencia a la realización de un análisis «what if», como por ejemplo, qué pasaría por un aumento o disminución de la siniestralidad.
• Reporting.

El perfil de riesgos

En la gestión de riesgos dinámica la entidad aseguradora no puede manejar los riesgos únicamente de forma actuarial. Las previsiones deben ir en línea con el plan estratégico de la empresa, pero los actuarios deben tener en cuenta el perfil de riesgos para cumplir con esa línea. Para comprender la herramienta del perfil de riesgos se debe considerar:

• Apetito al riesgo. La cantidad de riesgos que está dispuesta la empresa a asumir. Un mayor riesgo en curso puede implicar una mayor rentabilidad.
• Límite al riesgo. Límite de riesgo máximo a asumir por la empresa.
• Tolerancia al riesgo. Se trata de la sensibilidad y guarda relación con el análisis más actuarial.

Un riesgo es asegurable si se conoce la probabilidad de ocurrencia del siniestro y se puede fijar, por tanto, una prima justa. Además, debe existir una masa de asegurados que experimentan la necesidad de que el seguro les ampare de determinada clase de riesgo.

El riesgo debe referirse a la posibilidad de un acontecimiento o hecho futuro, ser conocido en toda su extensión y alcance por el asegurador, ser incierta su realización o el tiempo en que haya de producirse, ser posible y ocurrir de manera independiente a la voluntad de las partes.

Información extraída del webinar impartido por Alberto Escanilla para EALDE Business School.