Modelos predictivos en la Gestión de Riesgos de crédito comercial

por Alejandro Riveros
30/04/18
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La utilización de un modelo predictivo tiene sentido en la Gestión de Riesgos. Este modelo permite la estimación del beneficio que supone su aplicación versus la situación actual. La aplicación del modelo implica un valor añadido con respecto a la no utilización de un modelo de riesgo en la gestión.

En la práctica, la aportación de valor se obtiene mediante la minimización de la pérdida esperada. Aunque hay varios factores asociados, los principales son:

  • Mejora de la tasa de morosidad (PD) mediante la integración en la gestión del RIIM en la admisión y seguimiento del riesgo.
  • Mejora del Lost Given Default LGD, mediante la segmentación y focalización de importes a recobrar (mayor tasa de recobro y disminución del Período Medio de Cobro, PMC promedio).

Situación inicial + Aplicación de modelos = Ganancia

Para la simulación, se estructura el análisis mediante un proceso de toma de decisión en el momento de la emisión de una factura/aceptación de un pedido. De esta manera, se decide si se acepta o se deniega otorgar crédito para esa operación. Los resultados pueden ser los siguientes:

  • Operaciones que el modelo recomienda aceptar y acaban en mora.
  • Operaciones que el modelo deniega y terminan siendo sanos.
  • Operaciones que el modelo deniega y acaba siendo en mora.
  • Operaciones que el modelo recomienda aceptar y acaba siendo sanas.

Más del 95% de las empresas basan sus decisiones en información pública, para la Gestión de Riesgos de crédito comercial. Los modelos genéricos tienen una capacidad predictiva del 62%, los modelos propios del 77%, al compartir datos propios de base de deudores; los modelos basados en machine learning del 83% en función de la información comportamental propia y del 86% en el caso de la información comportamental mercado atlax, según Axesor.

La optimización de la Gestión de Riesgos de crédito comercial pasa por el uso de estos modelos predictivos.

Información extraída del webinar impartido por Javier Larraz para EALDE Business School.

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Sobre el autor

Soy Alejandro Riveros, un publicista colombiano con una amplia trayectoria en el mundo del marketing y las relaciones públicas. Mi formación profesional comenzó en la reconocida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde me especialicé en Publicidad. Durante mi tiempo en la universidad, adquirí los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentar los retos del campo laboral. Actualmente, formo parte del equipo de marketing de EALDE Business School, una institución de renombre. En esta posición, tengo la oportunidad de redactar artículos para el blog, lo cual me permite compartir mis conocimientos y experiencias con otros profesionales del ámbito empresarial. Trabajar en EALDE Business School ha ampliado mi perspectiva y me ha brindado la oportunidad de participar en proyectos educativos de gran envergadura. A lo largo de mi carrera, he tenido la valiosa oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Inicié mi trayectoria en equipos de relaciones públicas, donde desempeñé funciones en el desarrollo y ejecución de campañas publicitarias dentro de reconocidas agencias del medio. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades estratégicas y creativas, y despertó mi pasión por buscar nuevas oportunidades. El espíritu emprendedor siempre ha sido una de mis mayores motivaciones, lo cual me llevó a fundar mi propia empresa dedicada al marketing de influencia y Talent Management. Esta experiencia me permitió explorar nuevas formas de conectar a las marcas con su audiencia a través de influencers y desarrollar estrategias innovadoras para el crecimiento empresarial. Además de mi experiencia en el sector empresarial, he tenido el privilegio de formar parte de importantes equipos políticos en Colombia. Comencé mi trayectoria como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Colombiano Antonio Navarro Wolff, donde contribuí en la elaboración y ejecución de proyectos legislativos de gran relevancia. Posteriormente, me uní a la UTL del Senador Juan Luis Castro Córdoba, donde pude seguir aportando al desarrollo de políticas públicas. Continuando mi trayectoria en el ámbito político, formé parte de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del Concejal de Bogotá Juan Javier Baena Merlano. En esta posición, trabajé en la elaboración de propuestas normativas y proyectos de impacto para la ciudad. Estas experiencias me brindaron una visión integral del sistema político y la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito público. En mi búsqueda constante de crecimiento y conocimiento, obtuve un Máster en Marketing Político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Esta experiencia académica enriquecedora me permitió profundizar mis conocimientos y habilidades en el ámbito del marketing político, fortaleciendo mi capacidad para crear estrategias efectivas y comunicar mensajes persuasivos. Además de mi dedicación profesional, tengo pasiones que me acompañan en mi día a día. Soy un apasionado del fútbol, un deporte que me apasiona tanto ver como practicar. También tengo un profundo interés por la geografía, explorando diferentes culturas y países a través de la cartografía y los viajes. Además, el ajedrez es una de mis aficiones, que me desafía intelectualmente y me ayuda a desarrollar habilidades estratégicas.
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