Los 4 tipos de Riesgo de Crédito

03/20/2018
Alejandro Riveros
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En Gestión de Riesgos, el riesgo de crédito o el riesgo crediticio es la probabilidad de que, al momento del vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación de devolver una deuda o rendimiento acordado sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón. En Risk Management, resulta fundamental tanto la gestión del riesgo de mercado, como la del riesgo de crédito.

Todas las actividades que realiza una entidad bancaria, y que involucran un compromiso de pago, están expuestas a que la contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente, dando lugar a pérdidas.

Tipos de riesgo de crédito

Después de la crisis financiera actual, de la que todavía se evidencian efectos negativos, el sistema financiero se vio en la necesidad de diferenciar 4 tipos de riesgo de crédito:

  • Riesgo de impago: riesgo fallido o de default. Es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras, acordadas por contrato.
  • Riesgo de migración: cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia.
  • Riesgo de exposición: se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se deben. Este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de variables del mercado.
  • Riesgo de colateral: conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o no garantías o colateral en la operación.

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Medición del riesgo de crédito en Gestión de Riesgos

Para cuantificar el riesgo previo, a priori, es necesario identificar los elementos a valorar:

Cuantificación del riesgo previo
Riesgo individualRiesgo de cartera
Probabilidad de incumplimientoIncumplimiento y calidad crediticia correlacionada
Tasa de recuperaciónContribución al riesgo y concentración crediticia
Migración del créditoIncumplimiento y calidad crediticia correlacionada
Información extraída del webinar sobre Gestión de Riesgos impartido por Francisco Pérez Hernández para EALDE Business School.

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